Bewertung Und Optimierung Von Handelsstrategien

Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien Beschreibung Eine neu erweiterte und aktualisierte Auflage des Handelsklassikers, Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen Trading Systems Experte Robert Pardo ist zurück, und in der Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien, eine gründlich überarbeitete und Aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Prüfung und Optimierung von Handelssystemen, zeigt er, wie er das Programmieren und Testen von Handelssystemen mit einer erfolgreichen Batterie seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen für die Leser, von der Gestaltung von praktikablen Handelsstrategien bis hin zu messtechnischen Fragen wie Gewinn und Risiko. Diese detaillierte Anleitung bietet Ihnen eine Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu verifizieren, unabhängig davon, welche Form sie derzeit nutzen: Stochastik, gleitende Durchschnitte, Chartmuster, RSI oder Ausbruchmethoden. Ob ein Händler sucht, um ihren Gewinn zu steigern oder gerade erst begonnen in der Prüfung, die Evaluierung und Optimierung von Handelsstrategien bietet praktische Anleitung und kompetente Beratung bei der Entwicklung, Bewertung und Anwendung von gewinnenden mechanischen Handelssysteme. Mehr Produktdetails Format Hardback 334 Seiten Abmessungen 162 x 228 x 38 mm 557,92 g Erscheinungsdatum 18 Mrz 2008 Herausgeber John Wiley und Sons Ltd Impressum John Wiley amp Sons Ltd Publikation StadtCountry Chichester, Vereinigtes Königreich Sprache Englisch Ausgabe Überarbeitete Ausgabe Aussage 2. Überarbeitete Ausgabe ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Bestseller Rang 374.897 Diejenigen, die Kaufte diese auch gekauft Zurück Cover-Kopie Lob für die Evaluierung und Optimierung von Handelsstrategien, zweite Ausgabe 034Der Testprozess ist der Schlüssel zu einer profitablen Handelsmethode und Bob Pardo bringt Ordnung und Vernunft dazu. Er zeigt dem Leser, wie man das Minenfeld der Optimierung zu navigieren und bietet Walk-Forward-Tests als eine Möglichkeit, um ein statisches System in eine dynamische ein.034-Perry Kaufman, Autor von 034New Trading Systems und Methoden, Vierte Edition034 034Will Ihr System funktioniert In der Zukunft In diesem Buch zeigt Ihnen Bob Pardo genau, wie Sie ein Handelssystem konstruieren und dann den wichtigsten Spaziergang von allen - dem Walk-Forward-Test - durchführen, um herauszufinden, ob Ihr System wirklich wert ist. Jetzt können Sie wissen, bevor Sie trade034 --Larry Williams, Autor von 034Trading Stocks amp Rohstoffe mit den Insider: Geheimnisse der COT Report, 034 und 034Long-Term Secrets zu kurzfristigen Trading034 034Wie zu bewerten, wahrscheinlich künftige Trading-System Leistung ist nicht nur Eine Frage - es stellt die Frage, und Pardo039s 1992 034Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen034 war ein Meilenstein Arbeit auf dem Gebiet. Jetzt wurde sein Ansatz aktualisiert und erweitert, um den technologischen Wandel sowie viele Einsichten auf dem Weg gewonnen zu reflektieren. Ein Muss für jeden, der das Trading ernst nimmt, lesen müssen. - Bruce DeVault, Präsident, Quantevo - Algorithmic Trading Development 034Ask sind ernsthafte Systementwickler für ihre empfohlene Leseliste, und das Buch von Bob Pardo039 dürfte unter den ersten erwähnt werden. Dieses Buch ist der eigentliche Deal eine ernsthafte Arbeit, die Ihnen zu lehren, was zu suchen und was zu vermeiden, in Ihrem Streben nach praktikablen Methoden. Das Beste von allen, es hilft Ihnen, die Art der objektiven, kritischen Denken für den mechanischen Handel Erfolg zu erreichen. Sucher der magischen heiligen Gräber würden geraten, anderswo zu suchen, aber für ernsthafte BerufshandelsAnspiranten, ist dieses eine sehr lohnende read.034 --Art Collins, Autor von 034Beating the Financial Futures Market: Kombinieren von kleinen Biases in leistungsfähige Money Making Strategies034 034Dieses Buch Ist das definitive Buch über das Entwerfen, das Testen und das Verwenden von Handelssystemen. Robert Pardo ist ein anerkannter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und EDV-gestützten Handelsanwendungen und einer langjährigen Erfahrung, Stehend Berufsgeldmanager. Er ist Gründer und Präsident von Pardo Capital Limited, einer professionellen Geldmanagementfirma Pardo Group Limited, einer Beratungsfirma und Pardo Analytics Limited, einer proprietären Marktanalyse-Dienstleistungsfirma. Seit 1983 hat Pardo seine Software kontinuierlich aktualisiert sowie entworfene, programmierte und dokumentierte Versionen verschiedener kommerzieller Handelsanwendungen. Er arbeitete als Berater mit Weltklasse-Handelsfirmen wie Goldman Sachs, Transworld Oil und Daiwa Securities und schuf die XT99-Handelsplattform als Joint Venture und die strategische Allianz zwischen Pardo Capital Limited und Dunn Capital Management. Kontaktieren Sie Robert bei reppardocapital oder gehen Sie auf seine Website bei httppardocapital. show mehr Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass die Welt hat sich dramatisch verändert in den sechzehn Jahren seit der ersten Ausgabe von 034Design, Testing und Optimierung der Handelssysteme034 veröffentlicht wurde 1991. Mit all den Veränderungen in den Kommunikations-, Technologie - und Handelsstilen war ein gründliches und umfassendes Arbeitswissen darüber, wie man Strategien richtig entwerfen und testen kann, niemals wichtiger als es in den heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Robert Pardo argumentiert, dass eine Handelsstrategie nur richtig bewertet und erfolgreich gehandelt werden kann, wenn Gewinn und Risiko präzise und genau gemessen wurden - was nur durch computergestützte Tests möglich ist. In dieser aktualisierten und überarbeiteten Version seines klassischen Werks bietet Pardo, ein professioneller Geldmanager und renommierter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und computergestützten Handelsanwendungen, eine klare und spezifische Roadmap für Händler, die einen Handel umwandeln wollen Idee in eine geprüfte, überprüfte, richtig kapitalisierte und rentable automatisierte Handelsstrategie. Pardo zeigt, dass die Vorteile der korrekten Tests und Optimierung den Aufwand, der erforderlich ist, um die richtige Anwendung zu erlernen und zu bewältigen, erheblich übersteigen und detailliert die korrekte Art und Weise, eine Handelsstrategie zu formulieren, zu testen und zu bewerten, dargelegt haben. Er erläutert, wie man eine Trading-Strategie richtig optimiert, Out-of-Sample-Daten in das Testen einer Strategie einbezieht, Walk-Forward-Analysen durchführt, ein Trading-Strategie-Profil entwickelt und die Trading-Performance in Bezug auf das Trading-Strategie-Profil beurteilt Entwickelt über historische Tests. Darüber hinaus identifiziert er die Symptome von 034overfitting034 - Optimierung, die 034gone bad034 hat und zu falschen Schlussfolgerungen geführt hat und Richtlinien zur Vermeidung derselben bietet. Das Handelsspiel war nie so groß oder lukrativ wie es heute ist. Noch nie waren die Märkte effizienter als heute. Doch Trader der Welt machen weiterhin Gewinne. Warum sie eine Kante gefunden haben. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel einzusetzen, präsentiert dieses Buch, in einer einfachen und zugänglichen Stil, den Rand, den Sie verwenden können, um zu erhalten und genießen Sie die Früchte des profitablen trading. show mehr Inhaltsverzeichnis Vorwort. Vorwort. Danksagungen. Einführung. Kapitel 1. Über Handelsstrategien. Warum dieses Buch geschrieben wurde. Wer profitiert von diesem Buch Die Ziele dieses Buches. Die Lage des Landes. Kapitel 2. Der systematische Handel 034Edge034. Diskretionärer Handel. Anheben der Leiste. Überprüfung. Quantifizierung. Risiko und Belohnung. Das Leistungsprofil. Objektivität. Konsistenz. Erweiterbarkeit. Die Vorteile der historischen Simulation. Positive Erwartung. Die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Gewinns. Das Leistungsprofil. Eigenkapitalisierung. Ein Maß für Real-Time Trading Performance. Die Vorteile der Optimierung. Die Vorteile der Walk-Forward-Analyse. Die Vorteile eines gründlichen Verständnisses. Vertrauen. Strategieverfeinerung. Kapitel 3. Der Entwicklungsprozess der Handelsstrategie. Zwei philosophische Ansätze zur Strategieentwicklung. Der wissenschaftliche Ansatz. Der Weg der empirischen Entwicklung. Ein Überblick über den Entwicklungsprozess der Handelsstrategie. Schritt 1: Formulieren Sie die Trading-Strategie. Schritt 2: Übersetzen der Regeln in eine endgültige Form. Schritt 3: Vorprüfung. Schritt 4: Optimierung der Handelsstrategie. Schritt 5: Die Walk Forward-Analyse (t). Schritt 6: Handel das System. Schritt 7: Bewertung der Echtzeitleistung. Schritt 8: Verbesserung des Systems. Kapitel 4. Die Strategieentwicklungsplattform. Die Skriptsprache. Diagnose. Berichterstattung. Optimierung. Die Zielfunktion. Geschwindigkeit. Automatisierung. Gehen Vorwärtsanalyse (t). Portfolio-Analyse. Abschließend. Kapitel 5. Die Elemente der Strategie Design. Die drei Prinzipien Komponenten einer Strategie. Ein - und Ausstieg. Risikomanagement. Positionsbearbeitung. Ein Überblick über eine typische Handelsstrategie. Ein Handel entspricht einem Eintrag und einem Exit. Eingabefilter. Das Management von Risiken. Handelsrisiko. Strategisches Risiko. Portfolio-Risiko. Das Management des Gewinns. Der Schleppstopp. Gewinnziele. Positionsbearbeitung. Erweiterte Strategien. Zusammenfassung. Kapitel 6. Die historische Simulation. Die wesentlichen Berichte. Die Leistungsübersicht. Die Handelsliste. Die Eigenkapitalkurve. Wertentwicklung per Periode. Die Wichtigkeit der Genauigkeit. Softwarebeschränkungen. Rundungsprobleme. Phantomgeschäfte. Preisaufträge. Realistische Annahmen. Preis und Trade Slippage. Öffnungsspalt. Öffnungs - und Schließbereich Schlupf. Schlupf aufgrund der Größe. Die Bedeutung von Slippage. Limit Bewegungen. Wichtige Ereignisse und Termine. Historische Daten. Aktienkurse. Bargeldmärkte. Futures-Märkte. Der Kontinuierliche Vertrag. Der Ewige Vertrag. Bereinigte Kontinuierliche Verträge. Die Größe des Testfensters. Statistische Anforderungen. Stichprobengröße und statistischer Fehler. Wie viele Trades Stabilität. Freiheitsgrade. Häufigkeit des Handels. Arten von Märkten. Der Stiermarkt. Der Bärenmarkt. Der zyklische Markt. Der verstopfte Markt. Effiziente Märkte. Der Lebenszyklus einer Handelsstrategie. Fenstergröße und Modelllebensdauer. Kapitel 7. Formulierung und Spezifikation. Formulieren Sie die Handelsstrategie. Spezifikation - 034Translate034 Die Idee in eine testable Strategie. Machen Sie eine vage Idee präzise. Kapitel 8. Vorprüfung. Überprüfung von Berechnungen und Abschlüssen. Berechnungen. Handelsregeln. Zusammenfassend. Theoretische Erwartungen. Vorläufige Rentabilität. Der Multi-Markt - und Mehrperioden-Test. Auswahl des Korbes. Bestimmung der Länge des Testzeitraums. Segmentierung der Daten. Der Test. Die Ergebnisse des Tests. Kapitel 9. Suche und Urteil. Suchmethoden. Die Rastersuche. Die priorisierte Schritt-Suche. Hügelklettern Suchalgorithmen. Multi-Point Hill Klettern Suchen. Erweiterte Suchmethoden. Simuliertes Glühen. Genetische Algorythmen. Partikelschwarmoptimierung. Allgemeine Probleme mit Suchmethoden. Die Zielfunktion. Ein Überblick über eine Vielzahl von Evaluierungsmethoden. Mehrere Auswertungsarten. Kapitel 10. Optimierung. Optimierung contra Overfitting. Eine einfache Optimierung. Das Optimierungs-Framework. Die Parameter. Der Scanbereich. Die historische Probe. Die Zielfunktion. Die Optimierungsbewertung. Eine Multi-Markt - und Mehrperiodenoptimierung. Die Bewertung der Optimierung. Die robuste Handelsstrategie. Die robuste Optimierung. Das statistisch signifikante Optimierungsprofil. Die Verteilung des Optimierungsprofils. Die Form des Optimierungsprofils. Wie kann die Strategie auf die Optimierung reagieren, verdient die Strategie eine weitere Entwicklung Kapitel 11. Walk-Forward-Analyse. Ist die Trading-Strategie robuste Robustheit und Walk-Forward-Effizienz. Die Heilung für Overfitting. Ein zuverlässigeres Maß an Risiko und Rendite. Beurteilung der Auswirkungen von Marktveränderungen. Der beste Parameter für den Handel. Die Theorie der relevanten Daten. Spitzenleistung. Statistisches Rigor. Verschiebende Märkte. Die Sorten der Marktbedingungen. Die Walk-Forward. Die Rolle des Spaziergangs. Einrichten eines Walk-Forward. Ein Beispiel für einen Walk-Forward-Test. Die Walk-Forward-Analyse. Der Zweck der Walk-Forward-Analyse. Ein Beispiel für eine Walk-Forward-Analyse. Ist die Strategie robust, welche Rate von Profit sollten wir erwarten, was ist das Risiko Walk-Forward-Analyse und das Portfolio. Kapitel 12. Die Bewertung der Leistung. Die Handelsstrategie als Anlage. Die Dimension des Risikos. Vergleichen Sie die Strategie mit den Alternativen. Maximum Drawdown und Handelsrisiko. Maximaler Drawdown im Kontext. Maximum Drawdown und der Trader. Maximaler Hochlauf und Trader. Handelskapital und - risiko. Risk Adjusted Return. Belohnung für Risikoverhältnis. Wirkungsgrad. Konsistenz. Patterns von Gewinn und Verlust. Kapitel 13. Die vielen Gesichter von Overfitting. Was ist Overfitting Der Missbrauch von Hindsight. Der Fall des Overfit Forecasting Modells. Der Fall des Overfit Trading Modells. Die Symptome eines Overfit Trading Modells. Die Ursachen der Überbeugung. Freiheitsgrade. Messung der Freiheitsgrade. Freiheitsgrade, Stichprobenumfang und Start Overhead. Handelsbeispiele. Optimierungsfehler 1 - Überparametrisierung. Optimierungsfehler 2 - Over Scanning. Der große Fisch in einem kleinen Teich-Syndrom. Der Walk-Forward-Test. Kapitel 14. Handel mit der Strategie. Die mentalen Aspekte des Handels. Return on Investment. Schlechte Strategie. Marktkontraktion. Unseen Market Bedingungen. Abschließend. Maximales Risiko. Echtzeit - und Auswertungsleistung. Vergleich der Bewertung und Handel Profil. Verstehen der Testprofil-Performance-Quirks. Der Windfall Profit. Der verlorene Lauf. Flachfertigung. Abschließend. Notizen. Index. show mehr Erfahrungsbericht 034. ein wesentlicher read.034 Der technische Analyst August 2008show moreThe Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien, 2. Ausgabe DORT UND ZURÜCK WIEDER Die erste Ausgabe von Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen (DTOTS, as I Immer daran denken) wurde 1991 veröffentlicht. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass die Welt hat sich dramatisch verändert in den 17 Jahren zwischen der Ausgabe von 1991 und diese. Manche würden sagen, die Märkte haben sich auch geändert. Ich bin nicht einverstanden. Die Märkte tun, was sie immer tun: alle Änderungen in Kommunikation, Technologie, Reichtum und Handel Stile in die sofortige Berechnung ihrer beizulegenden Zeitwerte. Ich habe immer das bestimmende Merkmal der Märkte als ihre Fähigkeit, sich anzupassen und ändern sich entsprechend dem sich ändernden Stil der Marktteilnehmer. In dieser Einleitung werden die wichtigsten Veränderungen, die während dieser Zeit und ihre Auswirkungen auf die Märkte und den Handel aufgetreten sind, überprüft. Viele werden offensichtlich erscheinen. Bitte tragen Sie mich in dieser Spaziergangsspeicherspur, denn die Summe dieser Änderungen hat die Art des Handels und unserer Industrie in einer Weise verändert, die direkt auf die aktuelle Kunst des Designs und der Bewertung der Handelsstrategien reflektiert. Wie könnte man fragen, und das wäre eine sehr gute Frage. Lassen Sie mich beginnen, indem ich meine Überlegungen zu diesem Thema, weil es sehr relevant für das Thema zur Hand ist. Das Trading System: Von Rock Bottom zu Rock Star Der erste, und vielleicht vor allem, Unterschied war, dass in den frühen 1990er Jahren war das Argument, das wütete, ob Handelssysteme tatsächlich gearbeitet. Für diejenigen, die relativ sind. Der beste Inhalt für Ihre Karriere. Entdecken Sie unbegrenztes Lernen auf Nachfrage für rund 1 Tag. Die Evaluierung und Optimierung von Handelsstrategien middot middot middot middot middot middot middot Mit all den Veränderungen in Kommunikation, Technologie und Handel Stile, eine gründliche und umfassende Kenntnisse, wie man richtig entwerfen und testen Strategien War nie wichtiger, als es in den heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Das ist, warum Robert Pardo die Auswertung und die Optimierung der Handelsstrategien, zweite Ausgabe verursacht hat. Für jedermann p. Mit all den Veränderungen in den Kommunikations-, Technologie - und Handelsstilen war ein gründliches und umfassendes Arbeitswissen darüber, wie man Strategien richtig entwerfen und testen kann, niemals wichtiger als es in heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Das ist, warum Robert Pardo die Auswertung und die Optimierung der Handelsstrategien, zweite Ausgabe verursacht hat. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel einsetzen, bietet dieses Buch die Informationen, die Sie benötigen, um richtig verstehen und ausführen. (19) middot middot middot middot middot middot 34The Auswertung und Optimierung der Handelsstrategien34 middot middot middot middot middot middot Rocket Wissenschaft für Händler Neue Handelssysteme und Methode. Modellierung der maximalen Handelsgewinne. Die Physik der Wall Street Quantitative Trading Gebäude Automatisierte Trading Syste. Algorithmischer Handel und DMA Dynamic Hedging. Pärchen Handel