Forex Eigenkapitalkurve

Trading the equity curve Mitglied seit March 2006 Status: Mitglied 46 Beiträge Diese Idee scheint ein bisschen links Feld, aber ich wäre in Gedanken der Völker interessiert. Finden Sie alle Systeme, die verlängert verlieren und Wining Steaks (eine glatte und trendige Zick-Zack-Equity-Kurve). Wenn der Gewinn sinkt, kehrt man die Signale um. Das System selbst ist irrelevant, wenn die Spreads nicht die Mehrheit der verlierenden Trades ausmachen. Die Idee ist, von der Veränderung der Märkte zu profitieren. Solange das System weiterhin erfolgreich ist und in Streifen fehlschlägt, sind Sie OK. Wenn eines Ihrer ausgefallenen Systeme erzeugt diese Art von Equity-Kurve können Sie etwas haben, nachdem alle. Einige der interessantesten Beiträge, die bei QUSMA veröffentlicht wurden, vergleichen und kontrastieren eine Reihe von verschiedenen Methoden der Messung einer bestimmten Bedingung. Die jüngste Post in diesem Stil suchte, um verschiedene Methoden der Messung der Geradheit einer Equity-Kurve zu vergleichen. Hier sind einige der Metriken der Artikel sah: Es gibt natürlich einige Standard-Geradheit Metriken. R-squared ist die beliebteste, und es funktioniert ziemlich gut. Ich mag es auf die 4. Macht oder so zu erhöhen, um kleine Unterschiede zu vergrößern und machen es ein bisschen mehr lesbar. Eine andere beliebte Metrik ist die K-Ratio, von der es mindestens 3 verschiedene Versionen gibt, die herum schwimmen. Das K-Verhältnis berücksichtigt auch Rücksendungen, also ist es nicht rein ein Geradheitsmaß. Ich bevorzuge die Zephyr-Version, die als die Steigung der Eigenkapitalkurve geteilt durch ihren Standardfehler berechnet wird. Der Autor fährt fort, indem er einige andere Variablen vorschlägt, die interessant zu betrachten wären: Einige andere Zahlen, die ich denke, können interessant sein: das Verhältnis zwischen dem Bereich der Differenz über und unter dem Ideal, der Volatilität der Differenz, der Volatilität der Differenz unter der Ideale, mittlere absolute Abweichung und mittlere absolute Abweichung unter dem Ideal (beide normiert auf die Größe der Kurve). An diesem Punkt wirft der Autor eine Curveball und führt eine neue Metrik namens Qusma Equity Curve Geradheit, Abwärts-Abweichung und Stabilität Maßnahme (QECSDDSM). Diese neue Metrik ist ausschließlich zur Messung der Geradheit der Eigenkapitalkurve konzipiert. Die Messung der Geradheit einer Eigenkapitalkurve ist eine interessante Methode zur Bewertung der Volatilität. Der Rest des Artikels verwendet die neue Metrik und vergleicht die Ergebnisse, die es berechnet, mit denen der anderen möglichen Metriken über vier verschiedene Datensätze. Die Ergebnisse zeigten, dass es nicht viel Unterschied zwischen den verschiedenen Methoden: In der Regel die meisten Zahlen grob miteinander übereinstimmen in Bezug auf die Anordnung der Kurven vom besten zum schlechtesten, so dass die tatsächliche Formulierung von QECSDDSM nicht wirklich wichtig, dass viel. Der Artikel fährt fort, die Metriken auf einer anderen Ansammlung von Datensätzen zu prüfen. Die neue Metrik konnte die bereits vorhandenen Metriken nicht mehr übertreffen. Allerdings ist das Angebot der Ansicht, dass die neue Metrik nach der Weiterentwicklung potenziell nützlich sein könnte. Die ersten Backtest-Ergebnisse sind in von Segmentierung meiner Preis-SMA Cross Forex-Strategie. Wenn ich zurückblicke, hätte ich diese Vorstellung wirklich vorforschten müssen, bevor ich mich öffentlich weiterentwickelte. Schauen Sie, bevor Sie springen Ich entdeckte das gleiche irritierende Problem, das 2 Monate meines Lebens zurück im März 2012 verschwendet. I8217m mehr irritiert über die Suche nach den gleichen Ergebnissen wieder als alles andere. Wenn Sie Kreuze über die SMA 200 ohne die Ausbreitung handeln konnten. Die Strategie macht gobs und gobs Geld. Die Idee führte dazu, mit Hilfe von BBBO (Best Bid Best Offer) SMA 200 Preiskreuze für den Handel mit limitierten Bestellungen zu verwenden. Das fiel flach, nachdem Aufträge eine Multiplikatorzahl bei mehreren Brokern erhielten. Es benötigt 95 Füllraten, um zu arbeiten. Die Strategie sieht trügerisch attraktiv aus. It8217s völlig nutzlos. Die realen Handelskosten einschließlich der Ausbreitung und Rutschung funktioniert auf etwa 2 Pips auf EURUSD. Die Strategie gehandelt 29.132 Mal auf dem M1-Diagramm zu einem Gewinn von 118.970 zu verdienen. Das Problem ist, dass die 2 Pip Spread Kosten hätte kosten 582.640. Die hübsche Aktienkurve kostet 4 für jeden Gewinn. Nicht gut. Der Kurs überquerte die 200-Periode einfach gleitenden Durchschnitt mehr als 29.000 Mal im Jahr 2011. Die SMA-Distanzkurve Analyse didn8217t ausfallen, wie ich erwartet hatte. Es gab weit weniger Trading-Chancen weg von den gleitenden Durchschnitt als das, was ich 8211 die SMA vorausgesagt, ist stickiger als ich vorher dachte. Egal, wo ich sah, hat die Strategie immer mehr Geld für die Handelskosten ausgegeben, als es verdient. Ich schrieb alle Bilder hier wegen der Gründlichkeit. I8217ll bewegte dies bis zum M5-Diagramm in der nächsten Runde der Tests. Jeder kann sagen, laut, 8220 Ich sagte Ihnen, so 8221 Trades Eingabe bei 0,1 von der SMA 200.Topic: Parabolic Equity Curve Aus der Equity-Kurve sehe ich die meisten sieht aus wie die parabolische Kurve, die flach wird in der aktuellen Vergangenheit, die besten Ist Equity-Kurve, die aussieht wie eine quotstraight linequot Ich habe nie gesehen Equity-Kurve, die etwas wie eine exponentielle Kurve oder sogar Equity-Kurve, deren Steigung, die steiler ist in der aktuellen Vergangenheit (Ende der Kurve) im Vergleich zu der Distanz pass (Anfang) Ich glaube, ist die Art und Weise, wie wir quotrewardquot der Strategie-Generierung Prozess, die meisten kommen mit Strategie, das heißt, hatten wir anfangen zu investieren in der Ferne Pass mit dieser Strategie, die wir so profitabel gewesen wäre. Sie kommen mit Quotpastquot Performance-Strategie, that039s, warum sie sind kein Hinweis auf die quotfuturequot Leistung. Wir brauchen eine Strategiegeneration, die uns eine Chance bietet, eine Strategie zu entwickeln, die darauf hindeutet, dass wir in der nahen Vergangenheit rentabel sind, aber in der Zukunft noch profitabel wären und das geringste Kapital in der Vergangenheit brauchen würde, um diesen Zustand zu erreichen. Antwort von Blaiserboy 2014-06-29 00:01:06 Re: Parabolic Equity Curve Setzen Sie den Stop-Loss und profitieren Sie oder generieren Sie diese. Sie können finden, was Sie suchen durch Pegging der Stop-Loss und profitieren Sie am Anfang. Vielen Dank für den Tipp, aber ich es immer noch Flagge Strategie, die profitabel waren in der Vergangenheit, dass in der nahen Vergangenheit, wenn FSB Pro Vorzug geben könnte, die Auswahl der Strategie, die in der nahen Vergangenheit rentabel ist, könnte die Strategie, die rentabel in Live-Demo könnte leichter gefunden werden Und mehr rentable Strategie gefunden einfacher. Es ist eine Arbeit rund um die aktuelle Begrenzung, aber ich glaube, es stark beschränken die Möglichkeit. Wenn FSB Pro konfigurieren, um mehr Gewicht-Alter zu nahe Vergangenheit Rentabilität über die der Vergangenheit der Vergangenheit zu geben, könnte es die Software, die leicht kommen mit Strategie, die eher zu profitabel ist im Live-Handel. 4 Antwort von mel8331 Re: Parabolic Equity Curve Aus der Equity-Kurve sehe ich die meisten sieht aus wie die parabolische Kurve, die flach wird In der gegenwärtigen Vergangenheit, ist die beste Gleichheitskurve, die wie eine quotstraight linequot aussieht, die ich nie Gleichheitskurve gesehen habe, die irgendwie wie eine exponentielle Kurve oder sogar Eigenkapitalkurve schaut, deren Steigung, die steiler ist in der gegenwärtigen Vergangenheit (Ende der Kurve) im Vergleich zu Die Distanz passieren (Anfang) Das glaube ich, ist die Art, wie wir quotrewardquot der Strategie-Generierung Prozess, die meisten kommen mit Strategie, das heißt, hatten wir anfangen zu investieren in der Ferne Pass mit dieser Strategie, die wir so profitabel gewesen wäre. Sie kommen mit Quotpastquot Performance-Strategie, that039s, warum sie sind kein Hinweis auf die quotfuturequot Leistung. Wir brauchen eine Strategiegeneration, die uns eine Chance bietet, eine Strategie zu entwickeln, die darauf hindeutet, dass wir in der nahen Vergangenheit rentabel sind, aber in der Zukunft noch profitabel wären und das geringste Kapital in der Vergangenheit brauchen würde, um diesen Zustand zu erreichen. Eine Methode, die ich glaube, könnte die FSB Pro mehr Gewicht auf die Leistung der aktuellen Vergangenheit ist künstlich umkehren die Timeline (Datum) dann anstatt für Gewinn zu generieren, sollte es für maximalen Verlust zu generieren. Diese Strategie, die auf solche Weise abgeleitet wird, wenn die Verwendung in der normalen Zeitlinie (Datum) sollte eine höhere Rentabilität in der gegenwärtigen Vergangenheit über die der zurückliegenden Entfernung betonen. Da diese Strategie nur verlangt, dass die Software das quasi-quot gestern Datum als die zeitliche Flußquotrequot-Richtung und den Generator zur Suche nach maximalem Verlust benötigt. Sollte es viel einfacher sein, die Codierung zu ändern, um zu sehen, ob es funktioniert. 5 Antwort von mel8331 2014-06-29 07:31:41 Re: Parabolic Equity Curve Setzen Sie den Stop Loss und profitieren Sie oder generieren Sie diese. Sie können finden, was Sie suchen durch Pegging der Stop-Loss und profitieren Sie am Anfang. Danke Blaiserboy für die Tipps. Jetzt habe ich eine Strategie mit einer quotexponentialquot Kurve Typ Equity-Kurve. Ich werde es im Demo-Live zu testen, um zu sehen, wenn Strategie mit einem solchen Eigenkapital ist überlegen, Strategie, die riesigen Gewinn zu generieren, aber die meisten der Gewinn sind in der fernen Vergangenheit. Dies kann ein Testfall sein, wenn FSB Pro konfiguriert werden sollte, um nach einer Strategie Ausschau zu halten, die diese Familie der Eigenkapitalkurve wiedergibt. Antwort von mel8331 2014-06-28 14:55:56 (editiert von mel8331 2014-06-28 14:57:12) Re: Parabolic Equity Curve Eine andere Möglichkeit, wie profitabel die Strategie zugänglich ist. Oft war eine Strategie sehr rentabel nur zu finden, dass ist nicht während der Demo-Tests, das glaube ich, ist die Art und Weise verfolgen wir Strategie mit dem normalen Weg, um Gewinn zu verfolgen, weil sie hohe Rentabilität in der Vergangenheit Trades, daher die aktuelle Leistung nicht brauchen Sogar profitabel sein, weil der vergangene Profit die schlechte gegenwärtige Leistung gedämpft hat. Wir müssen einen Mechanismus zur Betonung der Strategie, die sehr gut in der nahen Vergangenheit tut, während noch profitabel in der fernen Vergangenheit für sie zu sein quotrobustquot in der Zukunft. Dies ist ein Konzept, wie ich noch nicht herausfinden, wie man eine Messung zuweisen, so dass der Mechanismus, der bessere Rentabilität in der aktuellen Vergangenheit bevorzugen, dass der Fern-Pass, vielleicht wir Abschnitt der Testphase über mehrere Abschnitte und messen den Gewinn über jede Periode Und geben ein höheres Gewicht auf Strategie, die besser in der aktuellen Vergangenheit über die in der entfernten Pass wie große Vergangenheit Gewinn ermöglichen für schlechte aktuelle Leistung und bestätigen es mit dem normalen Weg Gewinn ist Spur. Kann ein Weg ist, um den Gewinn für den letzten Handel zu Null und die gehandelte Losgröße zu sagen, bei 100 Lot zu sein und berechnen das Eigenkapital in umgekehrter Reihenfolge der Trades, was das Kapital wäre auf dem ersten Handel sein, Je niedriger das Kapital ist, desto besser ist die Strategie (für eine erfolgreiche Strategie ist das Anfangskapital als sehr negativ zu bewerten). Die Wirkung der entfernten Vergangenheit muss negiert werden, dh wenn die Strategie den Aufruf der Addition von Positionen rückgängig macht Berechnung sollte es umgekehrt und fordert eine Reduktion, wie wir rückwärts in der Zeitleiste. Dies wird die Wirkung von hohem Gewinn im Pass, um schlechte aktuelle Leistung zu decken negieren. Diese Berechnung soll nur für die Strategiegenerierung verwendet werden, die normale Art der Profitberechnung wird nach der Optimierung angezeigt. Einer der Veränderungen ist die Möglichkeit, zwei Instrumente gemeinsam zu optimieren, die die Robustheit verbessern sollen. 8 Antworten von Blaiserboy 2014-07-01 17:43:13